Médias Móveis Exponenciais Um dos primeiros indicadores que a maioria dos traders aprenderá ao encontrar o fascinante campo da Análise Técnica é a Média Móvel. As Médias Móveis podem ter múltiplos propósitos e podem ser usadas de várias maneiras, muitas vezes dependendo dos objetivos do comerciante. O preço, de qualquer ativo, raramente exibirá um padrão diretamente linear. Na maioria dos casos, o preço irá oscilar em ambas as direções, mesmo em fortes tendências de alta ou fortes tendências de baixa. A média móvel pode, muitas vezes, ajudar o operador a perder as suas flutuações de vela a vela para chegar a um valor muito baixo. Letrsquos olha um exemplo para ilustrar: No gráfico diário GBP / USD acima, você está vendo a Média Móvel Simples do período 200 aplicada. Esta é uma das médias móveis mais comuns utilizadas pelos Analistas Técnicos. Observe que a tendência é para o lado positivo durante a maior parte do período observado. A média móvel ajuda o comerciante a tomar as oscilações de curto a médio prazo, e calculando a média daqueles com os movimentos de alta do preço para traçar isso como um preço moderado. O cálculo da Média Móvel Simples acima é bastante fácil. O valor da Média Móvel da vela atual acima pode ser calculado considerando os 200 preços de fechamento mais recentes, somando-os e dividindo em 200. À medida que os novos preços sobem mais, esses valores mais altos ajudarão a aumentar o valor de o MA (embora marginalmente, como o novo preço mais alto é apenas 1/200 th da média móvel). Agora você pode notar, pela própria natureza dos indicadores, Moving Averages será lsquolag, rsquo preço. Se o preço dobra essa barra, mais uma vez, isso só terá um impacto marginal na Média Móvel porque o novo preço (ao dobro do preço anterior) é apenas 1/200 do cálculo. É aqui que a Média Móvel Exponencial (também conhecida como EMA) pode ajudar. É importante ressaltar que a questão do lag nunca pode ser completamente removida das Médias Móveis, pois o indicador está sempre atrasando o mercado pela natureza de sua composição. Mas os comerciantes podem tentar mitigar esse lado negativo, e uma das maneiras de fazer isso é a EMA. Com a Média Móvel Exponencial, uma ponderação mais pesada, o rsquo é usado em valores mais recentes, graduando as mudanças recentes no preço mais fortemente do que as mudanças posteriores no preço. No exemplo acima, em que o preço dobrou hoje, a MME deve refletir mais esse movimento do que a Média Móvel Simples, já que o valor adicional é rsquo atribuído à barra atual. Abaixo está o mesmo gráfico que vimos acima, mas desta vez ele tem um EMA de 200 períodos, assim como a média móvel simples de 200 períodos. A Média Móvel Exponencial é plotada em Verde no gráfico acima, e Irsquove também identificou 2 instâncias denotadas pelos números 1 e 2. Em primeiro lugar, observe que o preço está fazendo uma ascensão muito rápida. A inclinação da Média Móvel Simples (em Laranja) começa a subir, registrando esses novos valores. Mas observe também quanto mais rapidamente a linha Verde se move para cima (a Média Móvel Exponencial também ajusta para 200 períodos). E mais tarde no gráfico, por exemplo, 2, o preço reverte para o lado negativo. Mais uma vez, o EMA Verde registra essas flutuações de preço mais recentes mais rapidamente do que a Média Móvel Simples em Orange e podemos dizer que a Linha Verde começa a descer mais cedo, e em um ritmo mais rápido. Isso é algo que podemos ver uma e outra vez, já que a fórmula matemática por trás das duas médias permitirá que os EMAs mostrem os movimentos recentes dos preços de forma mais predominante. Apesar de suas diferenças, também há muitas semelhanças entre os vários tipos de médias móveis. A escolha de qual usar frequentemente será governada por cada preferência ou gosto pessoal, e talvez ainda mais importante, por seus objetivos. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, por favor enviar e-mail InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Os operadores de dia perfeito precisam de feedback contínuo sobre ação de preço de curto prazo para tomar decisões rápidas de compra e venda. Barras intraday envolvidas em múltiplas médias móveis servem para este propósito, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais, bem como as entradas e saídas mais vantajosas. Essas médias funcionam também como filtros de macro, dizendo ao operador atento os melhores momentos para ficar de lado e esperar por condições mais favoráveis. Escolher as médias móveis certas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de negociação do dia com base técnica. enquanto configurações precárias ou desalinhadas prejudicam abordagens de outra forma lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionam em todos os prazos curtos. permitindo que o trader faça os ajustes necessários somente através do comprimento das cartas. (Veja também: As Médias Móveis Mais Importantes Para Investidores.) Dada esta uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará para técnicas de escalpelamento, bem como para comprar de manhã e vender à tarde. O trader reage a períodos de holding diferentes usando apenas o tamanho dos gráficos, com os scalpers se concentrando em gráficos de 1 minuto, enquanto traders tradicionais examinam gráficos de 5 e 15 minutos. Este processo se estende até mesmo em porões durante a noite, permitindo que os operadores de swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos. 5-8-13 Médias móveis A combinação de médias móveis simples (SMAs) de 5, 8 e 13 barras oferece um ajuste perfeito para as estratégias de negociação do dia. Estas são configurações sintonizadas com Fibonacci que resistem ao teste do tempo, mas são necessárias habilidades interpretativas para usar as configurações apropriadamente. É um processo visual, examinando relações relativas entre médias móveis e preço, bem como as inclinações de MA que refletem mudanças sutis no momento de curto prazo. Os aumentos no momentum observado oferecem oportunidades de compra para os day traders, enquanto as reduções indicam saídas oportunas. As diminuições que desencadeiam rolagens médias móveis de baixa em vários prazos oferecem oportunidades curtas, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a subir. O processo também identifica mercados paralelos, dizendo ao comerciante do dia para ficar de lado quando a tendência intradiária é fraca e as oportunidades são limitadas. Dois exemplos de negociação O uso de 5-8-13 em uma Long Trade Apple (AAPL) cria um padrão de base acima de 105 (A) no gráfico de 5 minutos e interrompe uma recuperação de curto prazo durante a hora do almoço (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais altos enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do momento de subida. O preço move-se para um alinhamento de alta em cima das médias móveis, à frente de um balanço de 1,40 pontos que oferece bons lucros de negociação diária. A reunião fica depois das 12 horas. baixando o preço de volta para o SMA de 8 barras (C), enquanto o SMA de 5 barras recua e encontra suporte no mesmo nível (D), à frente de um empuxo final de rally. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros quando os preços cortam a SMA de 5 barras ou esperam médias móveis para achatar e capotar (E), o que eles fizeram na sessão do meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas. Usando 5-8-13 em uma venda curta AAPL consolida perto de 109 no final de uma sessão (A) e desce na manhã seguinte (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais baixos, enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do selloff momentum. O preço move-se para um alinhamento de baixa na parte inferior das médias móveis, à frente de um balanço de 3 pontos que oferece bons lucros de venda a descoberto. O selloff empaca no meio da manhã, elevando o preço para o SMA de 13 barras (C) enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), à frente do empuxo final de selloff. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros de venda a descoberto enquanto o preço sobe acima da SMA de 5 barras ou esperar que as médias móveis se achatem e aumentem (E), o que eles fizeram no meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas de venda a descoberto favoráveis. Sinais para ficar de lado Interrelações entre preço e médias móveis também sinalizam períodos de custo adverso de oportunidade quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem tendência e períodos de alta volatilidade forçarão SMAs de 5, 8 e 13 barras em grandes escalas. com orientação horizontal e freqüentes cruzamentos dizendo comerciantes observadores para se sentar em suas mãos. As faixas de negociação expandem-se em mercados voláteis e se contraem em mercados sem tendência. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que aconselham cautela nas posições de day trading. Esses atributos defensivos devem ser comprometidos com a memória e utilizados como um filtro prioritário para estratégias de curto prazo, porque eles têm um impacto desproporcional na demonstração de lucros e perdas. AAPL balança e tece através de uma sessão da tarde em um padrão instável e volátil, com o preço chicoteando para frente e para trás em um intervalo de 1 ponto. SMAs de 5, 8 e 13 barras mostram serras semelhantes, com vários cruzamentos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Estes altos níveis de ruído avisam o comerciante do dia atento para parar as apostas e passar para outra segurança. The Bottom Line - médias móveis simples de 5, 8 e 13 barras oferecem insumos perfeitos para os day traders que buscam lucros rápidos nos lados longos e curtos. As médias móveis também funcionam bem como filtros, dizendo a players de mercado de dedos rápidos quando o risco é alto demais para entradas intradiarias. (Veja também: Ajustando estratégias para mover inclinações médias.) Como usar médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, em segundo lugar, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou estar entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que explicarão a composição matemática deles. Vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando estiver extremamente entediado, mas tudo que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Porque Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. O 10 SMA cruza abaixo do 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Em seguida, o 10 SMA cruza a EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e sempre irá mantê-lo no lado direito da tendência. Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) fica desleixado, então você pode ignorar médias móveis - elas não funcionam Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel do período 200 O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usá-lo como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Suporte e resistência Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para essa ação" "Ela se recuperou da média móvel de 50 dias" Por que uma ação repentinamente saltaria de uma linha que algum operador colocaria em um gráfico de ações? Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado. Essas são as áreas onde as ações provavelmente serão revertidas.
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